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上海金融科技产业联盟
双月刊总第15期 | 文章精选
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项目简介
为贯彻落实《证券期货业科技发展“十四五规划”》关于“全面提升行业数字化监管能力”的发展目标及“提升市场风险识别和科技监管方面的科技创新能力”的相关工作要求，履行好金融期货市场的组织者、监管者职责，维护市场公平，牢守风险底线，保障投资者合法权益，在市场参与者结构不断优化完善、交易者行为不断向专业化和多元化演变的背景下，中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）坚持守正创新，自主研发了基于人工智能的立体化金融期货市场风险监管系统。
项目旨在结合证券期货市场交易、监查、行情、公开舆情、外部数据等期现货全要素数据形成全方位的立体监管，实现金融期货市场的智能化监管以及股票等现货市场相关的跨市场监管，借助人工智能等先进金融科技手段提供市场画像、会员与机构画像、投资者画像、虚假申报、对倒对敲、策略分析、穿透式监管和舆情智能分析等金融期货市场风险监管服务，深入分析和挖掘交易客户行为、发现违法违规线索以规范市场运行环境、智能预研预判市场运行动态，提高监管效率和智能化水平。
技术创新
项目在核心监管算法方面，坚持自主研发设计，试点采用团队自研和产学研结合的方式，针对金融期货市场打造了多项智能分析场景的解决方案，逐步形成行之有效的技术研发、业务效果研判、落地优化逻辑，综合运用了人工智能、大数据等金融科技新技术。在项目试点运行阶段，采用灾备冗余设计，依托智能分析中台确保算法服务7*24小时100%在线。项目实现了期现联动监管机制，探索了证券期货业市场立体化监管，有效整合全市场、跨市场数据要素，创建符合金融期货衍生品特点监控指标体系，实现“监劝查报”的自动化监管，做到业务覆盖面全、数据范围全、监管流程全。
在可控性方面，项目架构全面自主研发设计，采用组件化、微服务等模式，提升技术对业务的保障能力；规划建设分布式并行数据库集群，应用国产分布式数据库，计划利用其分布式架构在存储、计算、数据实时性方面的优势实现数据价值从收集、建模到应用形成有效闭环。
特色场景
在面对以市场行情为主的监查场景时，中金所团队研发股指期货成交持仓比预测模型，利用卷积长短时记忆网络并结合时序行情特征及舆情特征进行数据分析建模，预测衡量市场健康度的关键指标成交持仓比的走势；针对国债期货产品的价格波动成因分析，利用自然语言处理技术以及事理图谱技术对海量研报的信息抽取与知识提炼，加速业务的学习过程，构建宏观因素传导事理图谱进行归因分析。
供稿：中国金融期货交易所股份有限公司
文章原创于外盘期货官网：http://www.haoyaya.com.cn/
