《2024年北京市期货从业资格之期货基础知识自我提分评估(附答案)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年北京市期货从业资格之期货基础知识自我提分评估(附答案)（52页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2024年北京市期货从业资格之期货基础知识自我提分评估(附答案)一单选题(共80题)1、7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是（ ）。A.220点B.180点C.120点D.200点【答案】 B2、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000港元现金红
2、利，则此远期合约的合理价格为（ ）点。A.15000B.15124C.15224D.15324【答案】 B3、期货公司对营业部实行“四统一”，即统一结算、统一风险管理、统一财务管理和会计核算、统一（）。A.资金管理B.资金调拨C.客户管理D.交易管理【答案】 B4、某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨)，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（）元。(不计手续费等费用)A.净亏损6000B.净盈利6000C.净亏损12000D.净盈利12000【答案】 C5、当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的
3、投资者适宜进行（）。A.水平套利B.垂直套利C.反向套利D.正向套利【答案】 D6、套期保值是指企业通过持有与其现货头寸方向（）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。A.相反B.相关C.相同D.相似【答案】 A7、某锌加工商于7月与客户签订了一份3个月后交货的合同。生产该批产品共需原料锌锭500吨，当前锌锭的价格为19800元/吨。为了防止锌锭价格在3个月后上涨，决定利用期货市场进行套期保值。该制造商开仓买入11月份锌期货合约100手，成交价格为19950元/吨。到了10月中旬，现货价格涨至20550元/吨。该制造商按照该价格购入锌锭，同时在期货市场
4、以20650元/吨的价格将锌期货合约全部平仓。以下对套期保值效果的叙述正确的是（）。A.期货市场亏损50000元B.通过套期保值，该制造商锌锭的实际购入成本相当于是19850元/吨C.现货市场相当于盈利375000元D.因为套期保值中基差没有变化，所以实现了完全套期保值【答案】 B8、大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元吨，买入价为2103元吨，前一成交价为2101元吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元吨。A.2100B.2101C.2102D.2103【答案】 B9、我国香港地区的恒生指数期货合约月份的方式是（ ）。A.季月模式B.远月模式C.以近期月份为主，再加上远期季月D.以远
5、期月份为主，再加上近期季月【答案】 C10、利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。A.与系数呈正比B.与系数呈反比C.固定不变D.以上都不对【答案】 A11、看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（）。A.相关期货的空头B.相关期货的多头C.相关期权的空头D.相关期权的多头【答案】 B12、沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（ ）的算术平均价。A.最后两小时B.最后3小时C.当日D.前一日【答案】 A13、假设美元兑人民币即期汇率为62022，美元年利率为3，人民币年利率为5。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（ ）。A.6.5123B
6、.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】 D14、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（ ）。A.收盘集合竞价在开盘前10分钟内进行B.开盘集合竞价在开盘前5分钟内进行C.收盘集合竞价在收盘前5分钟内进行D.开盘集合竞价在开盘前10分钟内进行【答案】 B15、某投资者在上一交易日的可用资金余额为60万元，上一交易日的保证金占用额为22.5万元，当日保证金占用额为16.5万元，当日平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为-2万元，当日出金为20万元。该投资者当日可用资金余额为（ ）万元。（不计手续费等费用）A.58B.52C.49D.74.5【答案】 C16、1972年5月，芝加哥
7、商业交易所(CME)推出（）交易。A.股指期货B.利率期货C.股票期货D.外汇期货【答案】 D17、某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )，该投资者不赔不赚。A.X+CB.XC.CXD.C【答案】 B18、中金所的国债期货采取的报价法是（ ）。A.指数式报价法B.价格报价法C.欧式报价法D.美式报价法【答案】 B19、上海证券交易所推出的上证50ETF期权，上市首日，每个到期月份分别推出（ ）个不同执行价格的看涨和看跌期权。A.1B.3C.5D.7【答案】 C20、一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（）策略。A.买进看跌期权B.卖出看
8、涨期权C.卖出看跌期权D.买进看涨期权【答案】 A21、影响利率期货价格的经济因素不包括（ ）。 A.经济周期B.全球主要经济体利率水平C.通货膨胀率D.经济状况【答案】 B22、波浪理论认为，一个完整的价格周期要经过（ ）个过程，其中，上升周期由（ ）个上升过程，（上升浪）和（ ）个下降过程（调整浪）组成。 A.8;4;4B.8;3;5C.8;5;3D.6;3;3【答案】 C23、2015年4月初，某锌加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避锌价格风险，该企业卖出ZN1604至2016年1月，该企业进行展期，合理的操作是（ ）。A.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1602
9、B.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1601C.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1609D.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1603【答案】 C24、以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。A.如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护B.交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权C.如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权【答案】 C25、股票指数期货合约以（ ）交割。A.股票B.股票指数C.现金D.实物【答案】 C26、在美国商品投资基金的组织结构中，CPO的主要职责是()。A.为客户提供买卖期货、期权合约的指导或建议
10、B.监视和控制风险C.是基金的主要管理人D.给客户提供业绩报告【答案】 C27、在国债期货可交割债券中，（）是最便宜可交割债券。A.市场价格最高的债券B.市场价格最低的债券C.隐含回购利率最高的债券D.隐含回购利率最低的债券【答案】 C28、粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（）元。A.亏损50000B.盈利10000C.亏损3000D.盈利
11、20000【答案】 B29、卖出看跌期权的最大盈利为（ ）。 A.无限B.拽行价格C.所收取的权利金D.执行价格一权利金【答案】 C30、期货公司不可以（ ）。A.设计期货合约B.代理客户入市交易C.收取交易佣金D.管理客户账户【答案】 A31、从期货交易所的组织形式来看，下列不以营利为目的的是（）。A.合伙制B.合作制C.会员制D.公司制【答案】 C32、期货合约是期货交易所统一制定的.规定在（ ）和地点交割一定数量标的物的标准化A.将来某一特定时间B.当天C.第二天D.-个星期后【答案】 A33、下列关于故障树分析法的说法中，不正确的是()。A.故障树分析法是由英国公司开发的B.故障树分析
12、法是一种很有前途的分析法C.故障树分析法是安全系统工程的主要分析方法之一D.故障树采用逻辑分析法【答案】 A34、设当前6月和9月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3506和1.3517。30天后，6月和9月的合约价格分别变为1.3519和1.3531，则价差变化是（ ）。A.扩大了1个点B.缩小了1个点C.扩大了3个点D.扩大了8个点【答案】 A35、当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格，这时（ ）。 A.市场为反向市场，基差为负值B.市场为反向市场，基差为正值C.市场为正向市场，基差为正值D.市场为正向市场，基差为负值【答案】 D36、在期货市场上，套期保值者的原始动机是（）。A.通过期货市场寻求利润最大化B.通过期货市场获取更多的投资机会C.通过期货市场寻求价格保障，消除现货交易的价格风险D.通过期货市场寻求价格保障，规避现货交易的价格风险【答案】 D37、期货合约是期货交易所统一制定的、规定在（ ）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。A.将来某一特定时间B.当天C.第二天D.一个星期后【答案】
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