国信期货交易咨询量化日报20241227-已压缩.pdf
1.主力合约市场行情气泡图
运用气泡图概括出当市场中主要品种的涨跌及成交额。横坐标为合约所在交易所；纵坐标为涨跌幅；红色代表上涨，绿色代表下跌，颜色越深，幅度越大；气泡的直径大小代表合约成交额，反映品种的活跃度。投资者可以通过观察图像对比不同合约的涨跌与成交情况，把握市场热点。例如：高位大红气泡意味着此合约涨幅成交量均强。
2.资金流向、占用统计
对每日期货市场全部品种合约进行统计。根据结算价、合约乘数、交易所保证金比例、持仓量（持仓量变化）计算资金流向、占用数值。其中资金流向统计：可通过观察不同品种的柱状图长度直观的了解资金正在流入流出哪些品种。资金占用统计：可通过观察不同品种的柱状图长度直观的了解不同品种的总体占用资金规模。
3.持仓成交统计
运用雷达图来观察合约在各项目上的表现。图形左上角是合约的品种和期限；图形主体包含五个项目：涨（跌）幅，持仓量比，成交量比，成交额比和振幅。其中绿色依然代表下跌，红色代表上涨；持仓量比，成交量比和成交额比反映合约的活跃度；振幅反映合约价格的波动。雷达图面积较大的合约为热点合约。雷达图凸角的不同可以作为要素进行分析。例如：持仓量比扩大，涨幅扩大，可能是预示有趋势行情。
4.月度胜负统计
运用折线图与柱状图描述不同品种的月度涨跌情况。其中，柱状图表示过去若干年内本品种主力合约在12个月份中的涨跌次数。折线图表示月度涨跌的平均数值。本图可以直观的了解到不同品种主力合约价格的季节性特点。
5.套利分析
对套利品种之间的价差或价格比来进行分析，主要介绍金银比与螺纹热卷价差的套利分析。 以金银价格比为例。图像主体是左侧的金银价格比的走势图。而右边是对该价格比的统计分析——直方图（红色）与概率密度分布（绿色），分别反映左侧价格比出现的次数和概率；蓝色代表当前价格比所在。投资者可以根据自身见解，结合当前价比位置，进行配对交易。例如：金银比价格过高时，可以做空黄金做多白银（交易手数需另行计算）。
6. 基差比例与走势统计
根据期货主力合约与其标的物基准交割地交割品价格计算基差比例。基差为正说明现货价格高于期货价格，基差为负则现货价格低于期货价格。可以根据历史上基差比例水平对目前基差的大小做出判断。对于基差交易，或基于基差的对冲交易有指导作用。
7.主力合约趋势图
根据期货主力合约15日周期多维价格序列做出线性回归通道。前15个k线为样本内回归，第16个k线为样本外检验。如果第16个k线仍在回归通道内，则有继续延续趋势的可能性。若第16个k线反向突破了趋势通道（原上升通道，现跌破通道。反之亦然。）则有产生趋势反转的可能性。本日收盘价与明日通道区间数字已标注在图上。投资者可根据自身判断进行交易。
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