2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，在仿真交易市场，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合，为防范在9月l8日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如1********3******约[100000000（3324300）100]，则到9月17日收盘时：现货头寸价值：1亿元9月17日现货收盘价3月1日现货报价期货头寸盈亏：300元（9月17日期货结算价3月1日期货报价）做空合约张数在不同指数点位下，头寸变化如表5—5所示。表5—5沪深300指数期货套期保值98***********************盈亏（3***********5****************009993***********1****************009993***********7****************200003***********3***************753723************72***************8.343************8.343700111311672.7一
文章原创于外盘期货官网：http://www.haoyaya.com.cn/
