外汇期货套利交易就是在买进或卖出某种外汇期货合约的同时，并买进或卖出某种相关的外汇期货合约，进行反向对冲，从而在这两种相关的外汇期货合约中获利。根据买卖两种合约的相关性，外汇期货套利交易又可分为跨市套利、跨期套利、跨币套利。
一、跨市套利
跨市套利就是投资者预测某种货币在不同的市场上呈现出不同的走势，由于存在价格的不一样，就可以在一个市场上买入外汇合约，在另一个市场上卖出期货合约，从而“低买高卖”进行获利。
但怎样进行“低买高卖”，判断出买卖的方向呢？一般的操作是：当某种外汇在两个市场中处于上涨态势，就买入上涨态势强的，卖出上涨态势弱的；当某种外汇两个市场中处于下跌态势，就卖出下跌态势强的，买入下跌态势弱的。
例如，某交易者在欧洲货币市场和芝加哥期货市场进行欧元外汇期货合约的跨市套利交易，每份合约单位为125000欧元。6月初，交易者在欧洲货币市场以1欧元=1.0628美元买进80份欧元期货合约，在芝加哥期货市场以1欧元=1.0828美元卖出80份欧元期货合约。9月初，交易者以1欧元=1.1028美元分别在两个市场中进行平仓。具体操作如下表所示。
由上表可以看出，交易者在欧洲货币市场获利400000美元，在芝加哥期货市场亏损-200000美元，但由于交易者进行跨期套利交易，以较大的盈利弥补较小的亏损，净盈利200000美元。
二、跨期套利
跨期套利是指在一个市场中买卖相同币种但交割期限不同的外汇期货合约，也就是买卖近月或远月合约，由于不同月份的期货合约存在价格差异，则可以“低买高买”进行套利。
一般的操作是：如果预测两份合约未来将处于上涨态势，就买入上涨态势强的，卖出上涨态势弱的；如果预测两份合约未来将处于下跌态势，就卖出下跌态势强的，买入下跌态势弱的。
例如，3月初，在芝加哥期货市场上，6月交割的欧元期货汇价为1欧元=1.3652美元，9月交割的欧元期货汇价为1欧元=1.3680美元。交易者预测欧元期货合约未来将上涨，且6月份合约上涨的幅度将会比9月份合约上涨幅度大，故交易者进行跨期交易。买进8张6月份欧元合约的同时，并卖出8张9月份欧元合约。两个月后，6月份合约汇价为1欧元=1.3752美元：9月份合约汇价1欧元=1.3702美元，则交易者平仓后的利润为
（1.3752-1.3652）1250008+（1.3680-1.3702）1250008=7800
因此，如果交易者能判断出行情的大方向，便能在跨期交易中获得丰厚利润。
三、跨币套利
跨币套利就是在一个市场中买卖不同币种但交割期限相同的外汇期货合约，根据不同币种的价格差异，进行获利。买卖方向一般是买入预期上涨的并卖出预期下跌的合约。
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