最近有从事期货交易的朋友找到我，说一起探索下期货量化交易，因为之前基于CTP开发过相关期货交易软件，对量化交易有个基本了解。之前是基于C++和QT开发的客户端软件，了解了下现在市面上已经有了比较成熟量化交易框架VNPY，为了快速上手就选择了基于VNPY来搭建期货量化交易机器人。
一开始需求比较简单就一条：
将交易员写的麦语言策略翻译成基于vnpy的python代码策略，然后通过回测，最终在实盘运行。
所以开始之前需要做以下准备工作：
1.熟悉期货的基本知识，因为之前有开发过相关的软件，所以对期货交易有基本了解；
期货需要了解期货的基本概念，期货的4种买卖动作：多开、多平，空开、空平，期货的成交性质有8种：双开、双平、多换、空换、多开、空开、多平、空平。
不管是实体经济还是虚拟经济，要有交易达成成交，就必须要有买方和卖方，买卖动作的同时存在才能促成成交。
股票和期货的成交，也有买方和卖方。股票的卖出股票筹码的是卖方，买进股票筹码的是买方，这个很容易理解。
期货就相对复杂一些，由于期货可以做多
2.熟悉Python，vnpy是基于python开发的量化框架，因为有五年以上的python开发经验，所以上手很快。
vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过300家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司
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